این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
سیاست های مالی و اقتصادی، جلد ۱۳، شماره ۵۰، صفحات ۶-۵۹
عنوان فارسی بررسی عوامل مؤثر بر ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران
چکیده فارسی مقاله بحران‌های مالی اخیر، به‌ویژه بحران 2012-2007، اهمیت ارزیابی ریسک سیستمی و عوامل مؤثر بر آن در نهادهای مالی، از جمله بانک‌ها، را برجسته کرده است. با توجه به نقش کلیدی بانک‌ها در اقتصاد ایران، این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ریسک سیستمی در شبکه بانکی کشور می‌پردازد. بدین منظور، ریسک سیستمی در بخش بانکی با استفاده از معیار «ریزش مورد انتظار نهایی» ارزیابی شده و برای بررسی تأثیر متغیرهای درونی (اندازه بانک، اهرم مالی، نسبت تسهیلات به سپرده) و متغیرهای خارجی (نرخ ارز، نرخ تورم و شاخص کل بازار سهام) بر ریسک سیستمی بانک‌ها، از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. در راستای این هدف، اطلاعات فصلی 17 بانک ثبت‌شده در بورس طی دوره 1389 تا شهریور 1401 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. نتایج مدل نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده، اهرم مالی، نرخ ارز و نرخ تورم تأثیر معناداری بر افزایش ریسک سیستمی دارند، درحالی‌که شاخص کل بازار سهام تأثیر معناداری ندارد. یافته‌های این پژوهش می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با ثبات مالی و مدیریت ریسک بانکی به‌کار گرفته شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ثبات بانکی، ریزش مورد انتظار نهائی، ریسک سیستمی
عنوان انگلیسی An Analysis of the Determinants of Systemic Risk in the Iranian Banking Sector
چکیده انگلیسی مقاله Recent financial crises, especially the 2007-2012 crisis, have highlighted the importance of assessing systemic risk and the factors affecting it in financial institutions, including banks. Given the key role of banks in the Iranian economy, this study investigates the factors influencing systemic risk in the country’s banking sector. To this end, systemic risk in the banking sector is evaluated using the "Marginal Expected Shortfall" metric, and regression analysis is used to assess the impact of internal variables (bank size, financial leverage, loan-to-deposit ratio) and external variables (exchange rate, inflation rate, and the overall stock market index) on the systemic risk of banks. In line with this objective, quarterly data from 17 banks listed on the stock exchange during the period from 2010 to September 2022 have been analyzed. The results of the model indicate that the loan-to-deposit ratio, financial leverage, exchange rate, and inflation rate significantly increase systemic risk, while the overall stock market index does not show a significant effect. The findings of this study can be used in policy-making related to financial stability and bank risk management
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Systemic Risk, Banking Stability, Marginal Expected Shortfall
نویسندگان مقاله جواد گیلانی پور | Javad Gilanipour
Azad University, Chalus Branch
نشانی اینترنتی http://qjfep.ir/browse.php?a_code=A-10-1148-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات