این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Money and Economy، جلد ۱۰، شماره ۳، صفحات ۱۲۳-۱۴۹
عنوان فارسی تاثیرگذاری شوک‌های کلان بر ترازنامه شبکه بانکی ایران
چکیده فارسی مقاله بی‌ثباتی اقتصاد کلان در بخش حقیقی و تغییرات مکرر قوانین نظارتی در بخش پولی و بانکی کشور با سرایت به صورت مالی بانک‌های کشور باعث بی‌ثباتی شدیدی در رفتار صورت مالی بانک‌ها شده است. این مقاله با استفاده از تحلیل آماری و نمودارهای سه بعدی به تحلیل رفتار صورت های مالی ترازنامه تلفیقی شبکه بانکی کشور می پردازد. همچنین با استفاده از یک مدل غیرخطی مقدار آستانه‌ای مورد نظر برای برخی از اقلام صورت مالی مانند مطالبات غیرجاری برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده تغییر ساختار صورت های مالی شبکه بانکی کشور در اثر شوک‌های برونزا است. همچنین، در دوره رکود اقتصادی از سال 1390 (دوره چهارم) و 1391 (دوره اول)، رکود اقتصادی با تاخیر بر شبکه بانکی اثرگذار بوده و لذا بانک‌ها قادر نبودند ساختار رژیم نسبت بازدهی دارایی‌ها در سال 1390 و ماه‌های ابتدایی سال 1391 را تغییر دهند. آن ها در این راستا سیاست انقباضی در اعطای تسهیلات را اتخاذ نمودند. واژگان کلیدی: تغییر ساختار صورت‌های مالی، مدل‌های غیر خطی، مقدار آستانه‌ای. طبقه‌بندی JEL: E21 G21, L2,
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Shock Dating on Iranian Banking Network’s Balance Sheet
چکیده انگلیسی مقاله The real macroeconomic instability and frequent changes in the monetary and banking regulations with financial contagion to the banks’ financial statements in the banking network of Iran cause intensified instabilities in its financial behaviors. In this paper, using statistical analysis and three-dimensional charts, we have analyzed the behavior of the financial statements of consolidated balance sheets covering the banking network of Iran. The paper also uses a non-linear estimation to calculate the threshold value regarding financial statements such as the nonperforming loan ratio. Results indicate that the banking network financial statements must be restructured due to exogenous shocks. Also, in the recession periods of the year 2011 fourth period and 2012 first period, the recession has reached the banking network with lag and banks have been able to change the return on assets ratio regimes neither in the year 2011 nor in the beginning months of the year 2012. Furthermore, the banks have started a contracting policy in providing loans. As time passes, yields and the performing loans depict the fact that yields on assets as profit indicators are increased unless the interest earning and different periods of time changes are also augmented. Going beyond the critical threshold, generating loans will be likely to drive non-performing loans since these loans are not going to be reimbursed. Banks will have to extend their loans to new loan contracts to consider them as performing which will lead to identification of fake profits in their statements. Key words: Financial Statement restructuring, Nonlinear Estimation, Threshold value JEL Classification: E21, G21, L2
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله هادی حیدری | hadi heidari


محمد ولی پور پاشا | mohammad valipour pasha


اعظم احمدیان | azam ahmadyan


نشانی اینترنتی http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-61-6&slc_lang=fa&sid=en
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/527/article-527-384568.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده اقتصاد توسعه
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات