این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی برآورد انقباضی پارامترهای مدل رگرسیون با خطاهای نرمال چند متغیره
چکیده فارسی مقاله در مدل رگرسیون چندگانه y=Xbeta+e با خطاهای دارای توزیع نرمال چند متغیره، برآوردگرهای حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)، GLS محدود شده، آزمون مقدماتی (PT)، انقباضی نوع اشتاین (S) و انقباضی نوع مثبت (PRS) را برای بردار پارامتر رگرسیون به دست می آوریم، هنگامی که کوواریانس sigma معلوم است. همچنین ریسک برآوردگرهای مورد نظر را با یکدیگر مقایسه می کنیم. در نهایت یک مثال عددی و نموداری برای روشن شدن موضوع مورد بررسی ارائه می دهیم.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Shrinkage estimation of the regression parameters with multivariate normal errors
چکیده انگلیسی مقاله In the linear model y=XB+e with the errors distributed as normal, we obtain generalized least square (GLS), restricted GLS (RGLS), preliminary test (PT), Stein-type shrinkage (S) and positive-rule shrinkage (PRS) estimators for regression vector parameter beta when the covariance structure in known. We compare the quadratic risks of the underlying estimators and propose the dominance orders of the five estimators.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله m آرشی | m. arashi


سید محمد مهدی طباطبایی | s m m tabatabaey


نشانی اینترنتی http://ijnao.um.ac.ir/index.php/math/article/view/622
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/458/article-458-389042.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات