این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات مالی، جلد ۱۸، شماره ۲، صفحات ۳۶۹-۳۹۰
عنوان فارسی بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم جست‎وجوی ارگانیسم‎های هم‌زیست
چکیده فارسی مقاله بهینه­سازی سبد سهام یکی از مهم‎ترین موضوعاتِ تصمیم­گیری برای شرکت­های فعال در بازار سرمایه است. هنگامی که وضعیت و محدودیت­های دنیای واقعی نظیر محدودیت سرمایه­گذاری در هریک از سهام­ها و نیز محدودیت تعداد سهام­های موجود در سبد سهام در نظر گرفته می­شوند، مسئلۀ بهینه­سازی سبد سهام به راحتی حل نمی‎شود، از این رو استفاده از شیوه­های فراابتکاری مد نظر قرار می­گیرد. هدف اصلی از پژوهش حاضر، حل مسئلۀ بهینه­سازی سبد سهام با استفاده از نوعی الگوریتم فراابتکاری کاملاً جدید و نوظهور به نام الگوریتم جست‎وجوی ارگانیسم­های هم­زیست با در نظر گرفتن محدودیت­های دنیای واقعی در تشکیل سبد سهام است. این الگوریتم با الهام از روابط هم­زیستی موجود در اکوسیستم­های گوناگونی که در طبیعت وجود دارد، در سال 2014 معرفی شده است. در نهایت روش و مدل مورد استفاده در این پژوهش با داده­های واقعی حل شد و نتایج آن تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد، الگوریتم جست‎وجوی ارگانیسم­های هم­زیست در بهینه‎سازی سبد سهام، عملکرد موفقی داشته و توانسته است به نحو مطلوبی با محدودیت‎های واقعی بازار تعامل کند
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Portfolio Optimization by Using the Symbiotic Organisms Search
چکیده انگلیسی مقاله The portfolio optimization has become one of the most important issues for the companies operating in the capital market. When the real-world conditions and restrictions, including cardinality constraint are considered in portfolio optimization, the problem is not easily solvable. Therefore using the meta-heuristic methods will be considered. Regarding this fact, the main purpose of this paper is to solve portfolio optimization problem by using an entirely new and emerging meta-heuristic algorithm that called symbiotic organisms search, while considering the limitations of the real world in the formation of portfolio. This algorithm is inspired by the symbiotic relationship in diverse ecosystems that exist in nature, and introduced in 2014. Finally, the model used in this study has been solved with real data and the results have been analyzed. The results of this paper demonstrate that the symbiotic organism search has been successful in portfolio optimization and has been able to properly interact with the actual limitations of the market.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله عمران محمدی |
استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علم و صنعت ایران (Iran university of science and technology)

سید عرفان محمدی | seyed erfan
کارشناس‎ارشد مهندسی صنایع، دانشکدۀ صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علم و صنعت ایران (Iran university of science and technology)

شاهین رامتین نیا | ramtin nia
کارشناس مهندسی صنایع، دانشکدۀ صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علم و صنعت ایران (Iran university of science and technology)

نشانی اینترنتی http://jfr.ut.ac.ir/article_61597_4cde4cd30cf05f2a9f9f524af455029c.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/705/article-705-399299.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات