این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات اقتصادی، جلد ۵۲، شماره ۲، صفحات ۴۲۷-۴۵۶
عنوان فارسی عوامل مؤثر بر فشار بازار ارز در ایران: در چارچوب الگوی مارکوف- سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر
چکیده فارسی مقاله هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر در طی زمان استفاده شده است. به‌طوری که ابتدا رفتار نرخ ارز با استفاده از الگوی مارکوف سویچینگ تک ­متغیره با احتمال انتقال ثابت طی دوره‌ی زمانی 93-1363 برآورد شده و سپس عوامل مؤثر بر فشار بازار ارز در چارچوب احتمال انتقالات متغیر در طی زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که رفتار نرخ ارز با دو رژیم تقویت و تضعیف ارزش پول ملی با تلاطم بالا و پایین قابل ارزیابی است و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تورم و درآمدهای نفتی به‌عنوان متغیرهای مؤثر بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران می­باشند. بدین صورت که تغییرات ذخایر ارزی، احتمال ماندن در رژیم تضعیف ارزش پول ملی را، کاهش و احتمال گذار از رژیم تقویت به رژیم تضعیف را افزایش می­دهد. همچنین افزایش تورم احتمال ماندن در رژیم تضعیف و احتمال گذار از تقویت به تضعیف را افزایش می­دهد. یعنی با افزایش نرخ تورم، ارزش پول ملی کاهش یافته و بر فشار بازار ارز افزوده می­شود. همچنین نتایج نشان می­دهد که افزایش درآمدهای نفتی ازطریقافزایشدرآمدهایارزیبانکمرکزی موجبافزایشمداخلهبانکمرکزیدربازارارزوتقویت ارزشپولملیشده کهباافزایش احتمالگذاربهرژیمتقویتارزشپولملیوکاهشفشارنرخارزهمراهشدهاست. طبقه­بندی JEL: F31، E58، E52، C34
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Affecting Factors on Exchange Market Pressure in Iran by the Markov Switching Model with Time Varying Transition Probability
چکیده انگلیسی مقاله The main purpose of this study was to investigate the factors affecting on exchange market pressure in Iran's economy. For this purpose, we used Markov switching model with time varying transition probability. At first we estimated behavior of exchange rate using single variable markov swiching model with fixed transmission probability during the period of time 1984-2014 and then analyzed affecting factors on exchange market pressure within framework of possibility of changing transfers during time. Results shows that behavior of exchange rate within framework of two regimes of appreciation and depreciation of currency with high and low volatility can be assessed, and foreign exchange reserves of Central Bank, inflation rate and oil revenues are effective variables on exchange market pressure in Iran's economy. In this sense that changes of exchange reserves with probability of staying in depreciation regime of national currency value and increasing probability of transition from appreciation regime to depreciation regime. Increase in inflation increases the probability of staying in depreciation regime and transition from appreciation regime to depreciation regime. i.e with increasing of inflation, value of national currency is reduced and pressure added on exchange market. Also results shows that increasing of oil exports lead to increase Central Bank intervention in exchange market and and increase transition probability of appreciation regime and reduce the burden of exchange rate. JEL Classification: F31، E58، E52، C34
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله سیاب ممی پور |
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه خوارزمی (Kharazami university)

صغری جعفری |
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی دانشگاه خوارزمی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه خوارزمی (Kharazami university)

نشانی اینترنتی http://jte.ut.ac.ir/article_61860_4a519e2baec33dce076e13532fcb1e24.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/689/article-689-403843.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات