این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، جلد ۲۴، شماره ۸۰، صفحات ۱۹۵-۲۱۶
عنوان فارسی طراحی، بررسی و مقایسه عوامل پایایی مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی در اقتصاد ایران
چکیده فارسی مقاله دراین مقاله ما به مقایسه مدل­های اقتصاد باز کوچک با بازار­های کامل و ناقص دارایی­ و حالت­های پایدار آنها می­پردازیم که این حالت پایدار خود به شرایط اولیه مدل و پویایی­های تعادلی وابستگی دارد. در ادبیات اقتصادی حال حاضر جهت پایایی مدل­ها، تغییراتی جهت ورود به مدل استاندارد مطرح می­گردد که این تغییرات منجر به مانایی در مدل می­شوند. این مقاله به مقایسه کمی این روش­های جایگزین پایاکننده مدل­ها می­پردازد. در اینجا چهار خصوصیت مختلف در این گونه مدل­ها جهت پایایی مدل در نظر گرفته می­شود: 1) مدلی با حق ریسک نرخ بهره (بدهی انعطاف­پذیر). 2) مدلی با هزینه­های تعدیل پورتفولیو محدب. 3) مدلی با بازارهای کامل دارایی. یافته اصلی این مقاله حاکی از آن است که تمام مدل­های ارائه شده، پویایی­های تقریباً یکسانی در چرخه­های تجاری متناوب از خود نشان می­دهند. از این نمونه پویایی­ها می­توان به گشتاورهای غیرشرطی مرتبه دوم و توابع عکس­العمل آنی اشاره کرد. تنها تفاوت قابل توجه در میان این مدل­ها آن است که پویایی مصرف در مدل بازار کامل دارایی دارای سطح ملایم­تری می­باشد. همچنین، تغییر پارامترهای پایا کننده مدل در محدوده گسترده­ای حول مقدار پایه اولیه، تأثیری قابل توجهی بر پیش­بینی­ پویایی مدل ندارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Designing, Investigation and Comparison of the Factors of Stationarity of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models in Iran Economy
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, authors will compare the small open economy model with incomplete and complete asset markets and their steady states that depend on initial conditions and equilibrium dynamics. In the literature, to induce stationarity in these models, some changes have been proposed for the standard model. This paper presents a quantitative comparison of these alternative approaches for stationarity of these models. Here, three different specifications model, which lead to stationarity in the model, are considered: (1) A model with a debt-elastic interest rate premium; (2) A model with convex portfolio adjustment costs; (3) A model with complete asset markets. The main finding of the paper is that all the models create almost same dynamics in business-cycle frequencies, as measured by unconditional second moments and impulse response functions. The only noticeable difference between the alternative specifications is that the complete-asset-market model induces smoother consumption dynamics. Also, altering the parameters which led to stationarity, within a wide range around the baseline initial value does not affect significantly on the predictions of the dynamics of the model.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Stationary, Open Economy Model, Asset Market, DSGE.
نویسندگان مقاله حمیدرضا ایزدی |
گروه اقتصاد

حسین مرزبان |
گروه اقتصاد

نشانی اینترنتی http://qjerp.ir/browse.php?a_code=A-10-415-3&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1345/article-1345-410372.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات