این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Iranian Economic Review، جلد ۲۱، شماره ۲، صفحات ۲۹۷-۳۲۰
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Stock Market Interactions between the BRICS and the United States: Evidence from Asymmetric Granger Causality Tests in the Frequency Domain
چکیده انگلیسی مقاله The interaction of BRICS stock markets with the United States is studied using an asymmetric Granger causality test based on the frequency domain. This type of analysis allows for both positive and negative shocks over different horizons. There is a clear bivariate causality that runs both ways between the United States stock market and the respective BRICS markets. In addition, both negative and positive shocks in the United States stock market affect the majority of BRICS markets.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله tsangyao چنگ |
department of finance, feng chia university

امید رنجبر |
department of economics, allameh tabataba amp;apos;i university and trade representative office of iran

charl jooste |
department of economics, university of pretoria

نشانی اینترنتی http://ier.ut.ac.ir/article_62105_216d81796bdddfe64b9c1434d76943bf.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/434/article-434-413222.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات