این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات اقتصادی، جلد ۴۱، شماره ۵، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی بررسی هم‌زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات در
چکیده فارسی مقاله در بررسی هم‌زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری (VAR)، وجود اثر اهرمی براساس داده‌های شاخص کل بازار سهام تهران، رد نشده است. به‎عبارت دیگر، کاهش بازده موجب افزایش نوسانات شده است. نتایج بررسی بازخورد نوسانات نشان می‌دهد که نوسانات پیش‌بینی نشده اثر منفی بر بازده سهام داشته، درحالی‌که برخلاف نظریه بازخورد نوسانات، نوسانات پیش‌بینی شده با بازده سهام ارتباط مستقیم نداشته است. طبقه بندیJEL:.G10, C32, C13
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی -
چکیده انگلیسی مقاله Concerning simultaneous leverage effect and volatility feedback in Tehran Stock Exchange, using daily total market index, we found that the leverage effect has been present in TSE. Regarding the volatility feedback, although unanticipated volatility has negative effect on the stock returns, however, contrary & volatility feed back theory the anticipated volatility has no direct effect on the stock returns. JEL Classification: C13, C32, G10
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله اسمعیل ابونوری |
دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه مازندران (Mazandaran university)

مانی موتمنی |
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه مازندران (Mazandaran university)

نشانی اینترنتی http://jte.ut.ac.ir/article_18197_63017de34e6825117ad1ad6f14c3ce50.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/689/article-689-451224.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات