این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات اقتصادی، جلد ۴۱، شماره ۴، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از نظریه موجک‌ها
چکیده فارسی مقاله تجزیه سری‌های زمانی به سیکل‌های مختلف و تحلیل آن‌ها در دامنه زمان و فراوانی اغلب با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی سری زمانی و سری‌های فوریه انجام می‌پذیرد. علاوه بر این روش‌ها، فیلترهایی مانند فیلتر هودریک- پرسکات، باکستر- کینگ و کریستیانو- فیتزجرالد، برای تجزیه سری‌های زمانی در اقتصاد به کار گرفته می‌شوند. در این‌جا، از روش دیگری به‌نام نظریه موجک‌ها که توانایی تجزیه سری‌های زمانی با مقیاس‌های مختلف را دارد، به منظور تجزیه تولید ناخالص داخلی ایران استفاده می‌کنیم. نتایج نشان می‌دهند که روش موجک در شرایط تغییرات هموار سری‌های زمانی، تفاوت زیادی با روش هودریک- پرسکات ندارد و برای تشخیص سیکل‌ها در سری‌های زمانی با تغییرات ناگهانی، بهتر از روش‌های دیگر عمل می‌کند. هم‌چنین تحلیل موجک، علاوه بر سیکل‌ها، اطلاعات بیشتری در اختیار قرار می‌دهد. نتایج تجزیه تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از تبدیل موجک، نشان می‌دهند که 8 سیکل 32-16 فصلی و 14 سیکل 16-8 فصلی وجود دارد. هم‌چنین تحلیل نوسان نشان می‌دهد که تغییر زیادی در واریانس ضرایب موجک در دوران پیش از جنگ با جنگ وجود ندارد اما در دوران پس از جنگ، نوسان تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. طبقه‌بندی JEL: C14, C22, C19, E32.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی -
چکیده انگلیسی مقاله Business cycles analysis is one of the most important tasks for economists and statisticians. Various methods such as HP filter, BP filter, CF filter spectral analysis and Fourier transformation are used in time series analysis. All of these methods are sensitive to stationarity of time series. Also the traditional methods don't offer information in scale analysis. In this paper we introduce the Wavelet theory and its applications especially to economics .Also decomposition of seasonal GDP of Iran and analysis of business cycles are the other main propose. Results of GDP decomposition show 7 cycles with length of 16-32 quarters and 13 cycles with 8-16 quarters. Volatility analysis implies no change in variance of Wavelet coefficients in prewar and war periods .However volatility of GDP increased in the post war period. JEL Clarification: C14, C22, C19, E32
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله حسین عباسی نژاد | hossein abbasi
دانشدیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

شاپور محمدی |
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

نشانی اینترنتی http://jte.ut.ac.ir/article_18212_5e68f16ae67505db58ef405718c20f69.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/689/article-689-451231.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات