این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات اقتصادی، جلد ۴۱، شماره ۳، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی پویایی‌های تراز تجاری: بررسی منحنی J شکل ارتباط تجاری ایران با آلمان
چکیده فارسی مقاله پس از فروپاشی نظام برتون وودز در سال 1973 و برقراری نظام شناور ارزی، بررسی موضوع اثرگذاری تضعیف ارزش پول بر تراز تجاری، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، حیاتی مجدد یافت، در این بررسی‌ها، نشان داده شده که نظریه سنتی که مدافع اثرگذاری مثبت تضعیف ارزش پول داخلی بر تراز حساب جاری است، می‌تواند دست کم در کوتاه‌مدت، نتیجه‌ای معکوس به همراه داشته باشد. در مقالهُ پیش‌رو، تکنیک‌های عکس‌العمل تکانه‌ای و تجزیهُ واریانس، در قالب الگوی تصحیح خطا VECM و نیز الگوی ARDL برای بررسی نحوه عکس‌العمل و پویایی‌های تراز تجاری(کالایی) ایران با آلمان نسبت به تغییرات نرخ واقعی موثر ارز (یورو-ریال)، طی دور? 2004-1995 بصورت فصلی بکار برده‌شده‌اند. در این بررسی، اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت با استفاده از دو شاخص نرخ ارز موثر واقعی تخمین زده‌‌شده‌اند. نتایج، حاکی از عدم تایید فرضی? وجود منحنی J شکل، بین تراز تجاری و نرخ واقعی ارز، طی دور? مورد بررسی می‌باشند، بطوریکه واکنش تراز تجاری نسبت به افزایش نرخ ارز، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت مثبت و هم علامت بوده اما معنادار نمی‌باشند، از طرفی واکنش تراز تجاری ایران نسبت به درامد واقعی ایران معنادار بوده است، یعنی، با افزایش درامد واقعی ایران، تراز تجاری ایران با کشور آلمان منفی شده است. در ارتباط با تاثیر درامد واقعی کشور آلمان بر تراز تجاری نیز، نتایج نشان دهندهُ معنادار نبودن این ضریب‌اند، هر چند علامت ضریب فوق مثبت می‌باشد. لازم به اشاره است که همهُ ضرایب، با توجه به آزمو‌ن‌های CUSUM و CUSUMSQ، دارای ثبات می‌باشند. طبقه بندی JEL : P4S
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تراز تجاری ایران و آلمان، منحنی J شکل، نرخ واقعی ارز،
عنوان انگلیسی -
چکیده انگلیسی مقاله After the collapse of the Bretton Woods regime in 1973 and the formation of the flexible exchange regime, once again economists began to survey the effects of currency depreciation on trade balance in both developing and developed countries. These studies have shown that at least in the short run, the traditional theory that supports the position effect of domestic currency depreciation on trade balance could have the reverse effect. In this paper, impulse response function and variance decomposition analysis in VAR and ARDL models have been seasonally utilized to examine the responses and dynamics of Iran's trade (goods) balance with that of Germany relative to the changes of the effective real exchange rate (Euro – Rial) during 1995-2004. In this investigation the short and the long – term effects have been estimated using two indexs of the effective real exchange rate. Results do not confirm the hypothesis of the existence of J-curve between the trade balance and the real exchange rate in the period under review, that is the responses of the trade balance relative to the rise in the exchange rate have been positive over both the short and the long – run and insignificant. On the other hand, the response of Iran's trade balance to its real income is significant i.e. by increasing Iran's real income; Iran's trade balance with Germany goes negative. In the case of Germany, the coefficient of real income on the trade balance proves insignificant although its sign is positive. It is noteworthy that, considering CUSUM and CUSUMSQ tests, all the coefficients are stable. JEL Classification: F30, F32, F41
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله J curve, Real Exchange Rate, Trade balance
نویسندگان مقاله محمد اخباری |
محقق اداره بررسیها و سیاست‎های اقتصادی بانک مرکزی

آمنه خوشبخت |
محقق اداره بررسیها و سیاست‎های اقتصادی بانک مرکزی

نشانی اینترنتی http://jte.ut.ac.ir/article_18234_060649bd8df974d601ecbfeb72607cb9.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/689/article-689-451245.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات