این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات اقتصادی، جلد ۳۹، شماره ۴، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی آزمون خنثی بودن و ابر خنثی بودن بلند مدت پول در اقتصاد ایران
چکیده فارسی مقاله تا اواخر دهه 70 میلادی، این باور وجود داشت که از سیاست پولی می توان برای یکنواخت کردن نوسانات دورهای تجاری بهره جست. اما با طرح مفهوم انتظارات عقلایی در اقتصاد کلان، موضوع اثرگذاری سیاست ها بر متغیرهای واقعی مورد چالش قرار گرفت. در حال حاضر تقریبأ اکثر اقتصاددان ها بر بی تاثیر بودن تغییرات حجم پول بر متغیرهای واقعی در بلند مدت اتفاق نظر دارند هرچند در خصوص اثرات کوتاه مدت أن بر متغیرهای و اقعی چنین اتفاق نظری وجود ندارد. ابرخنثی بودن پول به معنای عدم تاثیر تغییرات نرخ رشد حجم پول بر متغیرهای واقعی در بلند مدت است. پیشرفت های اخیر که در خصوص ویژگی های متغیرهای سری زمانی به، جود أمده است. اعتبار أزمون های بکاررفته برای أزمون خنثی بودن پول را زیر سؤال برده است. در این مقاله با استفاده از ر و ش فیشر و سیتر همراه با داده های سری زمانی 338 1- 1381 اقتصاد ایران، خنثی بودن و ابر خنثی بودن پول مورد أزمون قرار گرفت. یافته ها نشان می دهند که پول در اقتصاد ایران خنثی بوده است. اما ابرخنثی بودن پول برای اقتصاد ایران، در دوره تحت بررسی، را نمی توان پذیرفت. طبقه بندی JEL: 51 E.24P.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ابر خنثی بودن پول، ایران، أزمون فیشر و سیتر، خنثی بودن پول،
عنوان انگلیسی -
چکیده انگلیسی مقاله Until late 1970s it was overwhelmingly believed that monetary policy can be used to smooth the fluctuations in business cycles. However, by introducing the concept of rational expectations in macroeconomics the effectivity of monetary policy on real variable has been challenged. Currently, most economists believe that change in monetary aggregates do not affect real variables in long run whereas they do not think so in the short run. The concept of supemeutrality of money refers to ineffectiveness of change in growth of money on real variables in long run. The recent progress made in features of time-series have questioned the credibility of the statistical tests to evaluate the Neutrality of money. The purpose of the present paper is to use the Fisher-Seater method to test the neutrality and supemeutrality of money applying to the time series data for Iranian economy during 1959-2001. We conclude that money has been neutral in Iran. Also it is found the supemeutrality of money is addressable for the Iranian economy during the period under consideration. JEL Classification: E51, P24.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Fisher-Seater Test, Iran, money, neutrality, Supemeutrality
نویسندگان مقاله علیرضا عرفانى | عرفانى


دکتر احمد جعفرى صمیمى | mohammad ahmad جعفرى صمیمى


نشانی اینترنتی http://jte.ut.ac.ir/article_11470_f8d9b08c14ab635992c181cc9785d6bc.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/689/article-689-451327.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات