این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات مالی، جلد ۷، شماره ۲، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی بررسی کارکرد تکنیک قیمت گذاری داراییهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کاهش دهنده در بازار اوراق بهادار تهران
چکیده فارسی مقاله در این مقاله، کارکرد تکنیک قیمتگذاری دارایی سرمایه‌ای کاهش دهنده در بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر همین اساس و در گام نخست ضرایب بتا ( ) و بتای منفی ( ) تخمین و مورد مقایسه قرار گرفته، تا توان تئوری که عامل ایجاد CAPM و که عامل ایجاد D-CAPM است، مورد آزمون قرار گیرد. سپس دو مدل CAPM و D-CAPM مقایسه و در نهایت سبد حاصل از دو مدل به لحاظ کارایی آزمون گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که‌ در مقایسه با تخمین مناسبتری از نرخ بازده مورد انتظار ارائه و D-CAPM در مقایسه با CAPM ارتباط میان ریسک و بازده را به نحو مطلوبتری نشان می‌دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بازار متقارن و نامتقارن، بتا، بتای منفی،
عنوان انگلیسی -
چکیده انگلیسی مقاله In This Research, We Studied The Application of Downside Capital Asset Pricing Model in Tehran Securities Market. At First, & Downside ( ) Coefficient have been Estimated & Then they have been Compared with Each Other by SAS 9. Soft ware. At The Second Stage The CAPM & D-CAPM Models Were Compared And Finally The Efficiency of Two Model's Portfolios Were Tested. Research's Result Shows That Downside is Better Estimation Than and Also D-CAPM is Better Model than CAPM for Showing Relation between Risk & Return.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Asymmetric Market, CAPM, D CAPM, Downside, Symmetric
نویسندگان مقاله عزت اله عباسیان |


فریدون رهنمای رود پشتی | fereidoun rahnamay rod


محمد رضا توکلی بغداد اباد | mohammad reza tavakoli baghdad


نشانی اینترنتی http://jfr.ut.ac.ir/article_18456_9e585343feaa84116c8db92dbd95c70d.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/705/article-705-452231.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات