این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات اقتصادی، جلد ۵۲، شماره ۴، صفحات ۹۳۵-۹۶۲
عنوان فارسی برآورد توزیع زیان اعتباری صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس
چکیده فارسی مقاله میزان بالای مطالبات معوق و مشکوک­الوصول در بانک‌های ایران، نشان­دهنده‌ی حجم بالای ریسک اعتباری در سیستم بانکی است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دوره­ی 1383 تا فصل دوم 1395، زیان‌های ناشی از ریسک اعتباری با استفاده از آزمون استرس برآورد و حداقل سرمایه موردنیاز بانک‌ها تحت سناریوهای استرس و پایه مشخص می­شوند. گام اول در ارزیابی ریسک اعتباری، تخمین احتمال نکول است. ابتدا، با استفاده از شبیه­سازی مونت-کارلو، احتمالات نکول در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس شبیه­سازی می­شوند. سپس توزیع زیان پرتفوی با استفاده از مقادیر در معرض نکول و زیان ناشی از نکول محاسبه می‌شود. برای این هدف نیز ابتدا یک پرتفوی فرضی ساخته می‌شود که مقادیر در معرض نکولبرای هر وام به‌صورت تصادفی با توزیع یکنواخت تعیین شده­اند و مقدار زیان ناشی از نکول  نیز مقدار ثابت در نظر گرفته شده است.    برای تخمین معادله­ی احتمال نکول، علاوه بر مدل خطی ویلسون، رگرسیون­های چندک نیز مورد استفاده قرار گرفته­اند. نتایج نشان می­دهند توزیع­های زیان برای تمامی سناریوها، چوله به سمت راست هستند. مقدار زیان در رگرسیون چندک 50% بسیار نزدیک به مدل ویلسون است، اما مقدار زیان در رگرسیون­های چندک 10% و 90% با مدل ویلسون متفاوت است. در حقیقت مدل ویلسون، زیان چندک 1/0 را بیش‌تر از حد و زیان چندک 9/0 را کمتر از حد تخمین زده است. طبقه­بندی : E17, G32 ,C21 , E44 , G21
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی The estimation of credit loss distribution of Iran’s banking industry using stress test
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, we estimate losses due to credit risk using stress test and calculate the minimum capital requirements under distressed and baseline scenarios. We use quarterly data from 2003:Q1 to 2016:Q2 (50 observations) for Iran's banking industry and the economy. In the first step, the default probabilities are estimated using a series of macroeconomic variables.  Then, the default probabilities are simulated for one year time horizon using Monte-Carlo method. And finally, by using Loss Given Default (LGD) values and Exposed at Default (EAD) amounts, portfolio loss distribution is calculated. For this purpose, a hypothetical portfolio will be build. EAD for each loans is drawn randomly and uniformly distributed and LGD is given a fixed value. To estimate default probability equation, in addition to the Wilson's linear model, Quantile regressions are used. The results show that the loss distributions for all scenarios are skewed to the right. The amount of loss in the 50th quantile regression is closed to the Wilson model, but the loss in the 10th and 90th quantile regressions are different. In fact, the Wilson's model overestimate the loss of 10% qunatile regression and underestimate the loss of 90% qunatile regression. JEL Classification:  E17, G32, C21, E44, G21  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله سعید مشیری |
دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

فاطمه عبدالشاه |
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

نشانی اینترنتی http://jte.ut.ac.ir/article_63696_1973bd319627c4ccd11d21aa8cf421e6.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/689/article-689-481270.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات