این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهشنامه بیمه، جلد ۲۸، شماره ۳، صفحات ۱-۱۹
عنوان فارسی حد بهینه پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه شامل دارایی-های ریسکی و غیرریسکی با استفاده از مدل مارکویتز (مطالعه موردی یک شرکت بیمه‌)
چکیده فارسی مقاله شرکت بیمه مورد مطالعه همه ساله با سپرده گذاری، در اندیشه افزایش اعتبار مالی و ارائه خدمات مطلوب تر به مردم و بیمه گذاران است. دراین‌میان پرداخت خسارات به خسارت‌دیدگان این شرکت سبب می گردد تا مدیران این شرکت همواره به دنبال تعیین و شناسایی حد مناسب و بهینه سپرده گذاری جهت پرداخت خسارات باشند. بدین منظور در پژوهش حاضر به تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری های ریسکی و غیرریسکی شرکت بیمه مورد مطالعه طی دوره 1389 – 1375 پرداخته شده است. برای تعیین حد بهینه سبد سرمایه‌گذاری از مدل مارکویتز استفاده گردیده است. نتایج مدل مارکویتز نشان داد که حد بهینه سرمایه‌گذاری‌های ریسکی 39% و سرمایه گذاری های بدون ریسک 61% است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بیمه، بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری، مدل مارکویتز،
عنوان انگلیسی Optimum Portfolio Selection Based on Markowitz Mean-Variance Model: A Case Study of an Insurance Company
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله عزت ا عباسیان |
مولف

وحید محمودی |
مولف

سارا آرمیان | آرمیان
مولف

نشانی اینترنتی http://jir.irc.ac.ir/article_4371_5216e66bb7a75e2ecbcfb169689c72b3.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1470/article-1470-515058.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات