این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهشنامه بیمه، جلد ۳۲، شماره ۳، صفحات ۴۱-۶۰
عنوان فارسی ذخیره‌سازی خسارتهای تصادفی برای بیمۀ عمومی با تأکید بر سطح خرد‎
چکیده فارسی مقاله شرکتهای بیمه‌ای در اظهارنامه‌های مالی اغلب از روش نردبان زنجیره‌ای برای پیشگویی ذخیرۀ خسارتها استفاده می‌کنند. روش نردبان زنجیره‌ای بر اساس داده‌های انباشته‌شده و سالهای توسعۀ ادعاها در مثلث تعهدات آتی است. این مثلث خلاصه‌ای از مجموعه‌داده‌های مربوط به ادعاهای تکی است. در این مقاله، از چارچوب فرایند پواسون نشان‌دار وابسته به وضعیت، و ابزارهای آماری برای پیشامد‌های بازگشتی در ادعاهای تکی برای روشی از ذخیره‌سازی تحت عنوان ذخیرۀ خسارتهای تصادفی سطح خرد استفاده می‌شود. جزئیات اطلاعات مربوط به زمان رخداد خسارت، زمان تأخیر در گزارش خسارت، زمانهای بین پرداختها و مقادیر پرداختهای صورت‌گرفته، و اطلاعات زمان تسویۀ نهایی ادعاها در محاسبۀ ذخیرۀ سطح خرد به‌ کار گرفته می‌شود. برای ارزیابی مدل جدید، مجموعه‌داده‌های مربوط به یک شرکت بیمۀ ایرانی در نظر گرفته شده‌ است؛ با استفاده از این مجموعه‌داده‌ها و شبیه‌سازی ذخیرۀ خسارتها با مدل سطح خرد، نشان داده شد که استفاده از مدل ذخیرۀ خسارتهای تصادفی سطح خرد، برآورد نزدیکی با مقدار واقعی ذخیرۀ خسارت مورد نیاز برای سالهای آتی دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Stochastic Loss Reserving for General Insurance with Emphasis on Micro-Level
چکیده انگلیسی مقاله Insurance companies ‎usually use the chain-ladder method in their financial statements to predict loss reserves‎. ‎ The chain-ladder method is based on aggregated data and development years of claims in run-off triangles‎. ‎This triangle is a summary of an underlying data-set related to the development of individual claims‎. This paper used ‎the framework of Position Dependent Marked Poisson Processes and statistical tools for recurrent events in individual claims for a method of reserve as a micro-level stochastic loss reserve‎. Detailed information concerning damage occurrence time‎s,‎ loss reporting delay times‎, intervals between payments, the values of their payments‎, ‎and the final settlement times of claims are used to calculate the micro-level reserves‎. To validate the new model, ‎the  data-set from an Iranian insurance company is considered. Using this data-set and the simulation of micro-level stochastic loss reserving model, it was shown that the use of micro-level stochastic loss reserving model is a close estimate to the real value of the required loss reserve in the future years.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله علیرضا عمرانی |
کارشناس ارشد رشتۀ بیم سنجی، دانشگاه شهید بهشتی نویسندۀ مسئول
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید بهشتی (Shahid beheshti university)

محدرضا فقیهی حبیب آبادی |
دانشیار گروه آمار، دانشکدۀ علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید بهشتی (Shahid beheshti university)

نشانی اینترنتی http://jir.irc.ac.ir/article_53591_83f940fd154df5353bcc4644affe04a5.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1470/article-1470-521346.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات