این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات مدلسازی اقتصادی، جلد ۸، شماره ۲۹، صفحات ۷-۳۵
عنوان فارسی برآورد پاداش ریسک در بازار آتی های نفت خام با رویکرد خودرگرسیونی برداری بیزین
چکیده فارسی مقاله در این مقاله، وجود پاداش ریسک(تفاوت بین قیمت آتی­ ها و قیمت نقدی مورد انتظار) در بازار آتی های نفت خام آمریکا طی دوره 1989:01 تا 2012:11 بررسی شده است و پس از آن تغییرپذیر بودن پاداش ریسک در طول زمان توضیح داده است. همچنین با استفاده از مدل‌های خودرگرسیون برداری بیزین(BVAR) و خودرگرسیون برداری(VAR)، پاداش ریسک در افق‌های زمانی مختلف در بازار آتی های نفت خام آمریکا پیش‌بینی می‌شود. نتایج تحقیق نشان می­ دهد که در سطح معناداری 10 درصد در تمامی افق­ های زمانی (یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه و چهار ماهه) وجود پاداش ریسک در بازار آتی های نفت خام آمریکا تایید می­ شود و از طرفی دیگر، با توجه به مقایسه RMSEمدل­ های مختلف BVAR و VAR، بهتر بودن پیش­ بینی­ های پاداش ریسک توسط  مدل­ های BVAR نسبت به مدل­ های VAR تایید می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Forecasting Risk Premium in Crude Oil futures Market with BVAR
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, risk-premium (the difference between the future prices and expected future spot price) in US crude oil futures market over the period of 1989:1 to 2012: 11 is investigated, and then variability of risk-premium through time is explained. In addition, risk premium in different time horizons of US crude oil futures market is predicted using BVAR and VAR models. The results showed that significantly 10% risk-premium existence in US crude oil futures market is approved for all time horizons (one month, two months, three months and four months), and on the other hand,by comparing RMSE of BVAR and VAR models, the results generally confirmed better predictions of risk premium by BVAR models in comparison with VAR models.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله نفیسه بهرادمهر | nafiseh behradmehr
tehran,amir abad
تهران-امیرآباد

محسن مهرآرا | mohsen mehrara
tehran,amir abad
تهران-امیرآباد

محمد مزرعتی | mohammad mazraati
valie-asre street- sayeh avenue
خیابان ولیعصر عج – روبروی پارک ملت – خیابان سایه – پلاک ۶۵

هادی دادآفرید | hadi dadafarid
tehran,amir abad
تهران-امیرآباد

نشانی اینترنتی http://jemr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1724-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/707/article-707-532104.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده انرژی، منابع و محیط زیست
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات