این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات مالی، جلد ۱۹، شماره ۱، صفحات ۲۳-۴۰
عنوان فارسی مدل‎سازی تابع توزیع زیان‎های بیمه‎ای با بهره‎گیری از توزیع‎های ترکیبی و مفهوم کاپیولا
چکیده فارسی مقاله این تحقیق سعی دارد با بهره­گیری همزمان از توزیع‌های ترکیبی و مفهوم کاپیولا، تابع توزیع توأمان زیان­های واردشده بر اکسپوژرهای مختلف تحت پوشش یک بیمه­نامۀ خاص را نسبت به توزیع‌های آماری موجود، با دقت بیشتری مدل‎سازی کند. در این تحقیق از توزیع خاصی که ترکیبی از توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم‌یافته و نظریۀ مقادیر فرین است، برای مدل‎سازی توابع زیان حاشیه­ای و از مفهوم کاپیولا برای مدل‎سازی ساختار وابستگی میان آنها استفاده شده است. کاپیولاهای گوسی، تی، فرانک، گامبل و کلایتون، مهم‌ترین انواع کاپیولای بررسی شده‌اند تا از بین آنها بهترین گزینه برای تشریح ساختار وابستگی زیان­ها انتخاب شود. داده­های مورد استفاده در این تحقیق مقدار خسارت­های جانی و مالی بیمه­نامه­های شخص ثالث وسایل نقلیۀ موتوری است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد با بهره‎گیری از توزیع ترکیبی پیشنهادی و کاپیولای کلایتون تابع توزیع توأم، می‎توان به خوبی زیان­های نشئت گرفته از بیمه­نامۀ شخص ثالث را مدل‎سازی کرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله توزیع ترکیبی، توزیع توأم، توزیع‌ حاشیه‌ای، تابع کاپیولا،
عنوان انگلیسی Modeling Insurance Claim Distribution via Mixture Distribution and Copula
چکیده انگلیسی مقاله This paper analyses whether joint probability distribution function of losses due to different exposures covered under the same policy could be modeled in an appropriate manner via mixture distribution proposed and copula concept. Special type of distribution which is a mixture of Generalized Hyperbolic Skew t distribution and Extreme Value theory (EVT) has been used for modeling marginal distributions of claims and copula function has been considered as a means of modeling dependency structure among claims. Most important copula including; Gaussian, t, Frank, Gumbel and Clayton was tested from goodness of fit point of view. The data used in this study are the amount of property damage and bodily injury covered under automobile liability insurance. Results reveal that joint probability distribution of claims could be effectively modeled by Clayton copula and proposed mixture distribution.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله سعید باجلان |
دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

رضا راعی |
استاد مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

شاپور محمدی |
دانشیار مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

نشانی اینترنتی https://jfr.ut.ac.ir/article_52896_3eb844e3ddd80c1de0e8b7a04107e824.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/705/article-705-538598.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات