این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات مالی، جلد ۱۹، شماره ۱، صفحات ۱۵۷-۱۷۲
عنوان فارسی بهینه‎سازی بازه‎ای سبد سهام با سنجۀ ریسک ارزش در معرض خطر مشروط
چکیده فارسی مقاله در این نوشتار مسئلۀ انتخاب سبد مالی با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی بازه‌ای بررسی شده است. بدین منظور ارزش در معرض خطر مشروط که زیان انتظاری در یک سطح اطمینان تعیین‌ شده را برآورد می‌کند، معیاری برای برآورد ریسک در نظر گرفته ‌شده است. استفاده از ارزش در معرض خطر مشروط، باعث می‌شود که مدل انتخاب سبد سهام به یک مدل برنامه‌ریزی خطی تبدیل شود. توسعۀ صورت‎گرفته در این مدل، در نظر گرفتن بازده‌های انتظاری به شکل بازه‌ای است؛ به همین دلیل از رویکرد بهینه‌سازی بازه‌ای استفاده می‌شود. بهینه‌سازی بازه‌ای برای در نظر گرفتن عدم قطعیت داده‌هاست. این رویکرد مدل‌های قطعی را به دنیای واقعی نزدیک‌تر می‌کند، درواقع به‎کمک این مدل می‌توان در بدترین حالت نوسان بازار سهام، به بهترین جواب رسید نتایج حل این مدل نشان‌دهندۀ کارایی رویکردی است که در این پژوهش پیشنهاد شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Interval Optimization In Portfolio Selection with Conditional Value At Risk
چکیده انگلیسی مقاله In this paper portfolio selection problem with interval optimization approach is surveyed. CVaR is risk measure. CVaR is the expected loss depending on the chosen confidence level. Using CVaR makes the portfolio selection problem linear programming. Contribution of this paper is to consider mean expected interval; this development help portfolio selection problem to consider uncertainty. Interval optimization is modeling approach to consider parameters uncertainty in this paper. Considering uncertainty make model more realistic. The results of model show that this approach has computational efficiency and on the other hand proposed model produce better solution in risk and portfolio rate of return point of view.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله امیرعباس نجفی |
دانشیار گروه مهندسی مالی، دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (Khajeh nasir toosi university of technology)

کبری نوپور |
کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (Khajeh nasir toosi university of technology)

علیرضا قهطرانی |
دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تربیت مدرس (Tarbiat modares university)

نشانی اینترنتی https://jfr.ut.ac.ir/article_64232_4d9bc48f6be342e78752f1cde5fe0989.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/705/article-705-538605.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات