این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Iranian Journal of Fuzzy Systems، جلد ۱۴، شماره ۶، صفحات ۶۵-۸۶
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی MULTIPERIOD CREDIBILITIC MEAN SEMI-ABSOLUTE DEVIATION PORTFOLIO SELECTION
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, we discuss a multiperiod portfolio selection problem with fuzzy returns. We present a new credibilitic multiperiod mean semi- absolute deviation portfolio selection with some real factors including transaction costs, borrowing constraints, entropy constraints, threshold constraints and risk control. In the proposed model, we quantify the investment return and risk associated with the return rate on a risky asset by its credibilitic expected value and semi- absolute deviation. Since the proposed model is a nonlinear dynamic optimization problem with path dependence, we design a novel forward dynamic programming method to solve it. Finally, we provide a numerical example to demonstrate the performance of the designed algorithm and the application of the proposed model.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله peng زانگ |
school of economics and management, south china normal university, guangzhou 510006, p. r. china

نشانی اینترنتی http://ijfs.usb.ac.ir/article_3498_174cd4e7a275172b16ebbf632749d7bd.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/448/article-448-539290.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات