این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات مالی، جلد ۱۹، شماره ۲، صفحات ۲۱۷-۲۳۸
عنوان فارسی بررسی اثر ماه‎های رمضان و محرم بر ریسک ‌و بازدهی صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک در بازار سرمایۀ ایران
چکیده فارسی مقاله مطالعۀ حاضر به بررسی اثر ماه­های رمضان و محرم بر ریسک و بازدهی صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک و فعال در بازار سرمایۀ ایران می­پردازد. این بررسی با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره، آزمون­های خود همبستگی و مدل گارچ در بازۀ زمانی 25/5/1388 تا 25/5/1394 صورت پذیرفته است. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد، اگرچه برخی روابط مثبت و منفی در بازده و ریسک تعدادی از صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک دیده می­شود، نمی‎توان آن را به‎صورت یک قاعده یا رفتار کلی به تمام صندوق­های سرمایه‎گذاری مشترک نسبت داد. به بیان دیگر، روند غیرعادی در بازدهی و ریسک صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک طی ماه‎های رمضان و محرم دیده نمی‎شود. با توجه به نتایج پژوهش می‎توان گفت که در تمام صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک مورد مطالعه، بازدهی غیرمعقولی که دارای تأثیر معناداری باشد، مشاهده نمی‎شود و تفکر عام مبنی بر وقوع رکود و کاهش در بازدهی صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک در ماه‎های رمضان و محرم به تأیید نمی‎رسد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Examining the Effect of Ramazan and Muharram on the Risk and Return of Mutual Funds in Iran Capital Market
چکیده انگلیسی مقاله Risk and return of active mutual funds in Iran capital market. We apply multiple regression analysis, correlogram tests and GARCH model between 2008 – 2014 years to test the data. Findings show that there are some positive and negative relationships in return and risk of some mutual funds, however it is not generalized to all mutual funds as a regularity or behavior. In other words, there is no irrational trend in mutual funds' risk and return. According to the results, there is no irrational return which has significant effect on all mutual funds in the sample of this study. Therefore, the public opinion including a decrease in return of mutual funds during Ramazan and Muharram months is invalid.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Behavioral Finance, GARCH Model, Mutual Funds, Return, Risk
نویسندگان مقاله سید علی حسینی | seyed ali
استادیار گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا س ، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه الزهرا (Alzahra university)

محمد صالحی فر |
دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات (Islamic azad university science and research branch)

مسلم نیلچی |
دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه یزد (Yazd university)

نشانی اینترنتی https://jfr.ut.ac.ir/article_64810_abc060b80d7dd97ecabdefc7ed278566.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/705/article-705-567039.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات