این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، جلد ۲۵، شماره ۸۴، صفحات ۱۹۱-۲۲۴
عنوان فارسی معرفی نماگرهای نوین نوسانات نرخ ارز بر مبنای مدل ترکیبی Wavelet-GARCH
چکیده فارسی مقاله نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی، ریسک‌های بسیاری را بر سایر بخش‌های اقتصادی تحمیل می‌سازد. یکی از وظایف بانک‌های مرکزی، مدیریت مناسب این نوسانات در بازار ارز و کاهش ریسک‌های ناشی از آن برای فعالان اقتصادی در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. این مطالعه نماگرهای نوینی از نوسانات نرخ ارز را در مقیاس‌های مختلف زمانی معرفی و برآورد کرده تا بر اساس رویکرد بانک مرکزی امکان مدیریت مناسب‌تر نوسانات نرخ ارز فراهم شود. این روش از ترکیب تجزیه موجک و مدل‌های GARCH، بهره گرفته و برای دوره زمانی مهرماه 1387 تا آذرماه 1394 نوسانات نرخ ارز در سطوح متفاوت زمانی مدل‌سازی شده است.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نوسانات نرخ ارز، تجزیه موجک، GARCH.
عنوان انگلیسی Introduction of New Indicators of Exchange Rate Volatility Based on the Hybrid Model of Wavelet-GARCH
چکیده انگلیسی مقاله As one of the most important economic variables, exchange rate imposes many risks on another sectors of the economy. One of the important functions of the central banks is to proper manage these fluctuations in the foreign exchange market and to reduce the risks it poses to economic activists in the short, medium and long-term periods. This study introduces and estimates new indicators of exchange rate fluctuations in different time scales to manage the exchange rate fluctuations more appropriately according to the central bank's approach. This method utilizes the combination of the wavelet and GARCH models, and data is collected from Iran's foreign exchange market for the period of Sep-2008 to 2015.      
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Exchange rate volatility, Wavelet Decomposition, GARCH
نویسندگان مقاله حمید ابریشمی | Hamid Abrishami
University of Tehran
دانشگاه تهران

اکبر کمیجانی | Akbar Komijani
University of Tehran
دانشگاه تهران

محسن مهرآرا | Mohsen Mehrara
University of Tehran
دانشگاه تهران

مهدی نوری | Mahdi Nouri
University of Tehran
دانشگاه تهران

نشانی اینترنتی http://qjerp.ir/browse.php?a_code=A-10-1702-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1345/article-1345-576779.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات