این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مدیریت صنعتی، جلد ۹، شماره ۳، صفحات ۴۷۵-۴۹۶
عنوان فارسی بهینه‌سازی سبد سهام با حداقل میانگین انحرافات مطلق کارایی‌های متقاطع
چکیده فارسی مقاله سرمایه‌گذاری در بازار سهام همواره با این مسئلۀ اساسی همراه بوده که دارایی نقدی چگونه بین سهام شرکت‌ها تخصیص یابد تا منافع سرمایه‌گذار را تأمین کند. پژوهش حاضر تلاش می‎کند با ارائۀ دو رویکرد جدید، سرمایه‌گذاران را در انتخاب سبد سهام بهینه به‎شکل مؤثرتری یاری دهد. در پژوهش حاضر رویکرد استفاده از کارایی متقاطع به جای بازده سهم‌ها، به­عنوان مبنای اطلاعاتی برای حل مدل حداقل میانگین انحرافات مطلق از میانگین پیشنهاد شده که در آن از شاخص‌های مالی به­عنوان دادۀ اولیه برای تشکیل سبد بهره می‎برد. رویکرد دیگر، الگوریتمی دو مرحله‌ای است که در آن هنگام استفاده از شاخص‌های مالی، الزام بخش‌بندی بازار به صنایع مختلف در کانون توجه قرار گرفته است. در انتها معیار شارپ نشان می‌دهد میان رویکردهای ارائه‎شده و روش‌های رایج تفاوت بارزی وجود دارد. نتایج به‎دست آمده نشان‎دهندۀ عملکرد مطلوب این دو رویکرد نسبت به روش‌های مشابه است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پرتفوی، کارایی متقاطع، مدل RAM، معیار شارپ، میانگین انحرافات مطلق،
عنوان انگلیسی Portfolio Optimization with Minimum Average Absolute Deviations of Cross- efficiency
چکیده انگلیسی مقاله Investing in the stock market has always been a key issue that how liquid assets are specialized among stocks of the companies to meet the interests of the investor. This research is tried to help investors to choose portfolio optimization more effectively by offering two new approaches .The approach of using cross-efficiency table instead of stock return is presented as the basis to solve the model of the minimum mean of absolute deviations from the average, in which financial indicators were used as initial data to form the portfolio. Another approach is a two-stage algorithm in which the requirement for segmentation of the market to various industries has been considered when using financial indicators. Finally, sharp criteria shows that there is a significant difference between the proposed approaches and the current methods. The results show that these two approaches are more suitable than similar ones.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله ارمغان علی پور جورشری |
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

کیخسرو یاکیده |
استاد/ دانشگاه گیلان

غلامرضا محفوظی |
استادیار گروه مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

نشانی اینترنتی https://imj.ut.ac.ir/article_65310_dd733967e47d433c9f8192dbf1ec58d8.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1082/article-1082-577425.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات