این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Iranian Journal of Fuzzy Systems، جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۵۷-۶۵
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله Normal fuzzy variable، Credibility theory، Con dence interval، Point estimation، Portfolio selection،
عنوان انگلیسی CREDIBILISTIC PARAMETER ESTIMATION AND ITS APPLICATION IN FUZZY PORTFOLIO SELECTION
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, a maximum likelihood estimation and a minimum entropy estimation for the expected value and variance of normal fuzzy variable are discussed within the framework of credibility theory. As an application, a credibilistic portfolio selection model is proposed, which is an improvement over the traditional models as it only needs the predicted values on the security returns instead of their membership functions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله Xiang Li |
The State Key Laboratory of Rail Traffic Control and Safety, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China

Zhongfeng Qin |
School of Economics and Management, Beihang University, Beijing 100191, China

Dan Ralescu |
Department of Mathematical Sciences, University of Cincinnati, Cincin- nati, Ohio 45221, USA

نشانی اینترنتی http://ijfs.usb.ac.ir/article_276_d8874dd3f7ef8e982def5dc5a05f1138.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/448/article-448-590974.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات