این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
سیاست های مالی و اقتصادی، جلد ۶، شماره ۲۱، صفحات ۲۱۱-۲۴۰
عنوان فارسی کاربرد روش‌های مدلی و غیرمدلی به منظور ساخت شاخص ترکیبی پیشرو
چکیده فارسی مقاله شناخت چگونگی شکل‏گیری ادوار تجاری منجر به اتخاذ سیاست‏های کلان اقتصادی مطلوب‌تر در راستای ثبات اقتصادی و کاهش انحراف رشد اقتصادی از مسیر بلندمدت ‏می‏شود. تئوری‌های اقتصادی راهنمای جامعی را برای اقتصاددانان در خصوص شناسایی نماگرهای مؤثر بر ادوار تجاری ایجاد می‏کنند. ترکیبی از نماگر‌های پیشرو در شاخص‌های ترکیبی ‏می‏تواند در دریافت سیگنال‌های آتی از بخش‌های مختلف اقتصاد سودمند باشد. ساخت شاخص ترکیبی مستلزم چندین مرحله است و باید در چارچوب غیرمدلی یا مدلی به‌ کار برده شود. هدف از این مقاله معرفی روش‌های مدلی و غیرمدلی ساخت شاخص ترکیبی پیشرو به‌منظور شناسایی شکل‏گیری ادوار تجاری ‏است. روش‌های مدلی مورد استفاده در مقاله حاضر عبارت از مدل‌های خودرگرسیون برداری، عاملی و مارکف سوئیچینگ هستند. از نتایج این مقاله می‏توان بیان کرد که رویکرد مدلی به دلیل معایب رویکرد غیرمدلی از جمله عدم لحاظ ویژگی‌های پایداری متغیر هدف، عدم لحاظ تکامل نماگر پیشرو در طول یک دوره زمانی، در برنگرفتن اطلاعات مربوط به انحرافات کوتاه‏مدت از تعادل بلندمدت و ... دارای کاربرد بیشتری هستند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ادوار تجاری، روش‌های مدلی، روش‌های غیرمدلی
عنوان انگلیسی An Application of Model and Non-Model Methods for Construction of a Composite Leading Indicators
چکیده انگلیسی مقاله Understanding how the business cycle is formed leads to make more favorable macroeconomic policies in line with economic stability and a reduction in the deviation of economic growth from the long-term path. Economic theories provide a comprehensive guide for economists to identify indicators that affect business cycles. A combination of leading indicators in a composite index can be useful in obtaining future signals from different sectors of the economy. The construction of a composite index requires several steps, and a non-model or model-based approaches should be used for this process. The purpose of this paper is to introduce modeling and non-model approaches for developing a leading composite index to identify the formation of business cycles. The modeling methods used in this paper are vector autoregressive, factor and Markov switching models. From the results of this paper, it can be argued that the model approach is more applicable because of the disadvantages of a non-model approach, such as the use of short and long-term periods of time. Failing to consider the sustainability characteristics of the target variable, ignoring the evolution of the leading indicator over a period of time and the absence of information on short-term deviations from long-run equilibrium are some reasons to use the model approach more than non-model one.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Business Cycles, Model Methods, Non-Model Methods.
نویسندگان مقاله زینت گلی |
دانشگاه علامه طباطبائی

علی وحید شادور |
دانشگاه آزاد قزوین

نشانی اینترنتی http://qjfep.ir/browse.php?a_code=A-10-434-10&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/923/article-923-657454.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات