این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های پولی و بانکی، جلد ۱۰، شماره ۳۴، صفحات ۶۵۶-۶۲۱
عنوان فارسی تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای تعدیل این ناترازی
چکیده فارسی مقاله ترازنامه نظام بانکی کشور طی سال‌های متمادی انباشت تدریجی داراییهای موهوم و منجمد در سمت دارایی‌ها، با ناترازی رو به گسترشی مواجه بوده است. این مطالعه با طراحی مدلی که اقتصاد خرد بانک‌ها را به اقتصاد کلان پیوند می‌زند، به تحلیل عوامل بروز ناترازی ترازنامه نظام بانکی و پیامدهای آن بر متغیرهای پولی و اقتصاد کلان پرداخته است. نتایج حاصله نشان می‌دهد انباشت دارایی‌های موهوم و بروز ناترازی در ترازنامه نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل داده است که نه‌تنها برای نظام بانکی مخاطره‌آمیز است، بلکه عامل کلیدی چسبندگی نرخ سود بانکی به‌رغم کاهش نرخ تورم و اثرات منفی آن در اقتصاد کلان است. نتایج در چارچوب برآورد یک الگوی تصحیح خطای برداری شامل سه رابطه بلندمدت تولید، رابطه مقداری پول و رابطه برابری قدرت خرید طی دوره فصل سوم 1374 تا فصل دوم 1396 نشان می‌دهد که به‌رغم عدم کاهش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم از مسیر کاهش کیفیت نقدینگی متأثر از کاهش کیفیت دارایی‌های نظام بانکی، با کاهش قابل توجهی مواجه شده است که نمی‌تواند فرآیند پایداری باشد. در نهایت با توجه به پیامدهای منفی و مخاطره‌آمیز ناترازی ترازنامه بانک‌ها برای نظام بانکی و اقتصاد کلان کشور، این مطالعه برمبنای تحلیل عوامل و پیامدهای بروز ناترازی ترازنامه نظام بانکی، راهکارهای اصلاح این ناترازی و سالم‌سازی جریان خلق نقدینگی را مورد بررسی قرار داده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ناترازی ترازنامه، نقدینگی، نرخ سود، تورم و حسابداری بد
عنوان انگلیسی Analysis of the effect of unbalanced balance sheet of banking system on monetary variables and its remedy
چکیده انگلیسی مقاله   Iran banking system has encountered an accumulation of fictitious and frozen assets in the assets side of the banking system balance sheet. This study designs an innovative model for connecting the microeconomics of banking with macroeconomy and analyzes the key factors of creating an unbalanced balance sheet and its effect on monetary and macroeconomic variables. According to the results of this study, accumulation of fictitious assets in the assets side of the banking system balance sheet makes an unsound flow of liquidity that could jeopardize the functionality of banking system. This unsound flow of liquidity also is the key factor of interest rate rigidity despite inflation reduction and its negative effect on the macroeconomy. The estimation of a vector error correction model (VECM) with three long-run relationships indicates that the inflation rate has been reduced through the quality of liquidity reduction in recent years. Finally, due to a perilous effect of the unbalanced balance sheet on the banking system and macro economy, its remedy has presented.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله حمید زمان زاده | Hamid Zamanzadeh
Monetary and banking Research Institute
پژوهشکده پولی و بانکی

احمد بدری | Ahmad Badri
University of Shahid Beheshti
پژوهشکده پولی

نشانی اینترنتی http://jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-292-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1437/article-1437-749058.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سیاست پولی، بانکداری مرکزی و عرضه پول و اعتبارات (E5)
نوع مقاله منتشر شده مطالعه تجربی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات