این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
سیاست های مالی و اقتصادی، جلد ۶، شماره ۲۲، صفحات ۹۳-۱۲۲
عنوان فارسی کیفیت اعتباردهی در شبکه بانکی کشور
چکیده فارسی مقاله   شبکه بانکی به عنوان زیربنای اصلی اقتصاد در کشورها همواره تحت تأثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی قرار دارد. یکی از عوامل بسیار مؤثر داخلی در کارکرد درست این شبکه، کیفیت اعتباردهی است؛ زیرا عدم رعایت این مهم سبب افزایش نسبت‌های مطالبات معوق، کاهش سودآوری، کاهش سپرده­گذاری به سبب ترس از دست رفتن سرمایه و درنتیجه بحران ناشی از سپرده‌گذاری معکوس به جهت سلب اطمینان از توانایی شبکه بانکی در عودت پس­اندازها می­شود. این تحقیق تلاش دارد تا کیفیت اعتباردهی شبکه بانکی کشور را با استفاده از عواملی مثل رشد نسبت‌های وام‌دهی و ریسک اعتباردهی که از نسبت‌های مالی چون نسبت مطالبات معوق سرچشمه می­گیرند بررسی کند. با استفاده از روش اقتصادسنجی به کمک گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) این نتیجه به دست آمده است که ارتباط معناداری میان متغیرهای موصوف به عنوان متغیرهای مستقل و رشد اعتباردهی در کوتاه‌مدت و بلندمدت برقرار است. مطابق با نتایج به‌دست‌آمده، یک رابطه مثبت و معنادار میان سودآوری بر اساس بازدهی دارایی‌ها و بازدهی حقوق صاحبان سهام بر کیفیت اعتباردهی بانک‌ها وجود دارد. همچنین مطابق نتیجه‌های حاصله از جدول متغیر وابسته مطالبات معوق ما شاهد رابطه منفی و معناداری بین نسبت کفایت سرمایه و مطالبات معوق هستیم؛ زیرا افزایش در کفایت سرمایه به دلیل اینکه کاهش وام‌دهی و درنتیجه ریسک اعتباری را در بر دارد، سبب کاهش مطالبات معوق می‌شود. بنابراین کفایت سرمایه بیشتر سبب افزایش در کیفیت اعتباردهی خواهد شد. توجه به کیفیت دارایی‌ها با در نظر گرفتن ریسک می‌تواند کمک شایانی به مدیریت بانک‌ها و بهبود مدیریت ریسک در بانک‌ها کند. بانک‌ها با کنترل کیفیت دارایی و تعیین میزان کیفیت دارایی‌های بانکی می‌توانند با مدریت ریسک بهتر شرایط باثبات‌تری در بازارهای مالی و اقتصادی داشته باشند و نقش مؤثر خود را در اقتصاد دنبال نمایند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Loan quality in Iranian banking systems
چکیده انگلیسی مقاله   The banking system as an essential foundation for the economy is affected by various factors both internal and external. Loan quality is one of the factors affecting the proper functioning of the system. Because the low quality of loans leads to rise in the ratio of non-performing loans and reduce profitability. Moreover, this can cause to withdrawals by clients that are rooted in fear of losing money and finally lead to a crisis due to a high level of uncertainty in deposits repayment by the banks. In this study, we evaluate the effects of some factors such as loan growth rate and credit risk of which measured by Non-Performing Loan ratio on loan quality in the banking system. We also examine the effect of macroeconomic variables on the loan quality. The results of GMM estimation came to the conclusion that there is a significant relationship between the independent variables and loan growth rate and NPL in the short and long term. According to the results, the relationship between return on asset and the loan quality is significant and positive. Additionally, the findings show a negative and significant relationship between capital adequacy ratio and NPL. Accordingly considering asset quality plays a key role in banks risk management.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Loan quality, bank loans, credit growth, GMM
نویسندگان مقاله مهشید شاهچرا | mahshid shahchera
بانک مرکزی

احمد مشعل | ahmad mashal
دانشگاه آزاد

نشانی اینترنتی http://qjfep.ir/browse.php?a_code=A-10-382-4&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/923/article-923-953284.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات