این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات حسابداری و حسابرسی، جلد ۶، شماره ۲۲، صفحات ۴-۱۷
عنوان فارسی نوسانات نرخ ارز و بازده سهام در ایران
چکیده فارسی مقاله نوسان نرخ ارز بعنوان علامتی از بی ثباتی و نااطمینانی بر تمامی متغیرهای مهم اقتصادی تأثیر می‌گذارد. هدف این مقاله بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام در بازار سهام تهران طی دوره 1380 تا 1389 است. بدین منظور ما بر مدلهای گارچ و رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های ماهانه تمرکز کرده‌ایم. نتایج حاکی از آنست که نوسانات نرخ واقعی ارز همانگونه که با انتظارات تئوریک مطابق است یک اثر منفی زیان آور بر بازده سهام دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نوسانات نرخ ارز، بازده سهام، بازار بورس تهران، مدل گارچ،
عنوان انگلیسی Exchange Rate Volatilities & Stock Return in Iran
چکیده انگلیسی مقاله Exchange rate volatility as a sign of instability and uncertainty affects all important economic variables .The purpose of the present paper is to determine the impact of Exchange rate volatility on stock returns in Tehran stock market during 2001 -2010. To do so, we have concentrated on the so-called GARCH and multivariable regression models using monthly data. Our finding indicates that the real exchange rate volatilities as expected have a detrimental negative impact on stock returns.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله احمد جعفری صمیمی |
استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

حسن کاظمی زرومی |
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران

کیوان ریاحی وزواری |
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور

مسلم رحمانیان |
دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

نشانی اینترنتی http://www.iaaaar.com/article_104362_02bd89469dadcdb315d10425ff4b6fc7.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/696/article-696-2312343.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات