این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات حسابداری و حسابرسی، جلد ۲، شماره ۵، صفحات ۱۲۴-۱۴۱
عنوان فارسی تاثیر فاصله زمانی معاملات بر نوسان درون روزانه قیمت‌ها در بورس تهران
چکیده فارسی مقاله مسئله اصلی در اندازه­گیری نوسان در داده های پرفراونی معاملاتی، نرخ ورود غیریکسان معاملات می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل گارچ-خودرگرسیو شرطی و داده­ های بورس اوراق بهادار تهران، اثر فاصله زمانی معاملات بر نوسان قیمت­ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که فاصله زمانی معاملات و حجم معاملات بر نوسان درون روزانه بازدهی تاثیرگذار می­باشد. نتایج مدل­های تخمینی حاکی از این واقعیت می باشد که مدل گارچ- خودرگرسیو شرطی تخمین بهتری در مقایسه با مدل گارچ ارایه می­نماید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی The effect of trading time interval on intraday price volatility in Tehran Stock Exchange
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله احمد پویان فر |
دکترای مدیریت مالی

سارا حنجری |
کارشناسی ارشد اقتصاد

نشانی اینترنتی http://www.iaaaar.com/article_105171_5e0836d3352252384757f71719cd7e99.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/696/article-696-2338626.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات