این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
سیاست گذاری اقتصادی، جلد ۱۲، شماره ۲۳، صفحات ۱-۳۱
عنوان فارسی بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص Z-score
چکیده فارسی مقاله نظر به اهمیت بحث ورشکستگی و بحران‌های بانکی، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص z-score بدون تورش می‌باشد. در این راستا اطلاعات مالی 18 بانک کشور طی دوره زمانی 1385 تا 1395 گردآوری شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش سه فرضیه اصلی تدوین و برای آزمون آن‌ها از رهیافت داده‌های ترکیبی پویا و به طور خاص روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی دو مرحله‌ای (SYS-GMM) استفاده شده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که ریسک نقدینگی و اعتباری به طور معنی‌داری باعث کاهش ثبات بانکی شده‌اند اما اثر تعاملی دو ریسک مذکور بر ثبات بانکی به لحاظ آماری معنی‌دار نبوده است. به علاوه، افزایش نسبت سرمایه بهبود ثبات بانکی را به همراه داشته است اما ناکارایی، بازدهی (بر اساس مفهوم مبادله ریسک- بازدهی)، نرخ رشد تسهیلات، تولید ناخالص سرانه (بر اساس فرضیه بی‌ثباتی مالی مینسکی) و تحریم‌ها منجر به افت ثبات مالی بانک‌ها شده‌اند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ثبات بانکی، شاخص Z-score بدون تورش، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM)،
عنوان انگلیسی The study of the effects of liquidity and credit risk on bank stability in Iran using the Z-score index
چکیده انگلیسی مقاله The aim of this study is to investigate the effects of liquidity and credit risk on the banking stability in Iran using the unbiased Z-score index. This investigation finds significance with regard to the subjects of bankruptcy and banking crisis. In order to attain the purposes of this research, a sample of 18 Iranian banks for the period of 2007-2017 was used and three main hypotheses were constructed. The Dynamic Panel data approach was applied for the estimation of the model along with the use of the two-step System GMM. The results indicate that credit risk and liquidity risk significantly reduce banking stability but the effect of their interaction is not significant. The findings of the study provide bank managers with better understanding of bank risks and the efforts aimed at managing liquidity and credit risks. It is shown that an increase in the capital has significantly improved banking stability, while inefficiency, return on assets (based on risk-return tradeoff), loan growth, GDP per capita (based on Minsky's financial instability hypothesis) and sanctions on banks have had significant negative effects on banking stability.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ثبات بانکی, شاخص Z-score بدون تورش, ریسک نقدینگی, ریسک اعتباری, گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM)
نویسندگان مقاله زهره اسدی |
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

کاظم یاوری |
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه یزد

حسن حیدری |
استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

نشانی اینترنتی http://ep.yazd.ac.ir/article_1796_3adf5d00fbba2c1ed09152f13bde36ff.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات