این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization، جلد ۹، شماره ۱، صفحات ۱۰۵-۱۲۶
عنوان فارسی روش های S-ROCKجدید برای حل معادلات دیفرانسیل تصادفی با نویز جابجایی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی New S-ROCK methods for stochastic differential equations with commutative noise
چکیده انگلیسی مقاله The class of strong stochastic Runge–Kutta (SRK) methods for stochas tic differential equations with a commutative noise proposed by R¨ oßler (2010) is considered. Motivated by Komori and Burrage (2013), we design a class of explicit stochastic orthogonal Runge–Kutta Chebyshev (SROCKC2) meth ods of strong order one for the approximation of the solution of Itˆo SDEs with an m-dimensional commutative noise.The mean-square and asymptotic stability analysis of the newly proposed methods applied to a scalar linear test equation with a multiplicative noise is presented. Finally, some numer ical experiments for stochastic models arising in applications are given that confirm the theoretical discussion.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Stochastic differential equations, Runge-Kutta methods, Stochastic mean square stability, Stiff equations, Commutative noise
نویسندگان مقاله A. Haghighi |
Razi University, Kermanshah, Iran.

نشانی اینترنتی https://ijnao.um.ac.ir/article_24806_e91d1901ef10e00b53e9ef5e361e2a1b.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات