این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مدیریت تولید و عملیات، جلد ۵، شماره ۲، صفحات ۹۲-۷۵
عنوان فارسی ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه و تک زمانه برای سرمایه گذاری در سبد سهام تحت یک سنجه ریسک ترکیبی
چکیده فارسی مقاله  انتخاب سبد سهام مطلوب و چگونگی سرمایه گذاری در آن یکی از مباحث مهم و کلیدی می‏باشد که در بازار سرمایه مطرح است و باید مورد توجه سرمایه گذارن قرار گیرد. در این رابطه، بررسی و مطالعه سرمایه گذاران در جهت انتخاب بهترین سبد سرمایه گذاری با توجه به میزان ریسک وبازده آن انجام می‏شود.از اینرو اندازه گیری ریسک به عنوان یک مسئله مهم در سرمایه گذاری برای سبد سهام مطرح است. در این تحقیق که در بستر بازار سرمایه ایران انجام شده به ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه به صورت تک زمانه برای اندازه گیری ریسک سبد سهام پرداخته شده است که با ترکیب سنجه بازده با دو سنجه ریسک یعنی نیم واریانس و ارزش در معرض ریسک شرطی این امکان را فراهم می‏آورد تا سرمایه‏گذاران بتوانند با در نظر گرفتن محدودیت‏های مرتبط با هزینه‏های معاملاتی، ریسک سبد سهام مورد نظرشان را با دقت اندازه گیری کنند تا در سبد سهامی با بیشترین بازده و کمترین ریسک، سرمایه گذاری کنند. نتایج نشان می‏دهد که استفاده از دو سنجه ریسک به‏طور همزمان، دقت تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران بازار‏سرمایه در انتخاب سبد مطلوب برای سرمایه گذاری را افزایش می‏دهد و یک الگو و راهنمای مناسب‏تری برای تعیین سبد بهینه سهام است. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی A Single Period Multi Objective Mathematical Model for Portfolio
چکیده انگلیسی مقاله  Optimal portfolio selection and how to invest in, is one of the key issues which is considered in the capital market and should be paid attention by investors. In this regard, investors studies in selecting optimal portfolio accords to risk and return level. What has been done in the field of financial calculations and portfolio selection should prioritize existing investments in terms of risk and return respectively, until investors be able to constitute their optimal portfolio according to the finance and their level of risk-taking. Hence, measuring risk is considered as a major issue in the investment of portfolio. So in this research which was done in a capital market of Iran, it is presented a multi objective single - period mathematical model for measuring the risk of portfolio which integrates measure of return and two measures of risk (semivariance, Cvar). This model enables investors to measure the risk of portfolio carefully under transactions cost constrains and invest in a portfolio with maximum rate of return and minimum rate of risk Results show that using integraed risk measure can increase the carefulness of investors in capital market for optimal portfolio selection. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله حمید جمشیدی |
دانشگاه اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (Isfahan university)

نشانی اینترنتی http://jpom.ui.ac.ir/article_19815_854152c69a2bf3680366488db3a6e92f.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1074/article-1074-341782.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات